为积极适应利率市场化改革,科技赋能数字光大,打造一流财富管理银行,由光大银行牵头、光大科技承建的新内部资金转移定价(Funds Transfer Pricing,简称“FTP”)系统于近日正式上线。新FTP系统成功投产,标志着光大银行建设同业领先的经营管理大数据平台已初具雏形,为光大银行智能化资负管理体系建设打下坚实基础。
当前,随着LPR定价机制的改革完善与推广应用,我国利率市场化改革进程进一步加快,对商业银行自主定价能力、风险管控能力、产品设计能力提出了更高要求。作为商业银行自主定价的依据和内部资金分配的价值尺度,FTP将随着利率市场化程度的加深发挥更大作用,FTP体系的完善,可有效增强金融机构利率市场化改革适应能力。
新FTP系统建设中,光大科技聚焦业务管理需求,发挥自身技术优势,将大数据等技术手段与业务场景结合,促进数字化技术在内部资金转移定价场景中的深化应用,助力银行完善FTP管理流程、统一FTP定价机制、逐步打破利率传导“双轨困境”、增强FTP对业务的预测与前瞻引导,通过科技赋能为银行业务创造新价值。
价值点一:资负表科目精准定价
系统支持对全资产负债表、全科目进行逐笔定价,涵盖多种主流定价方法,通过调整项、多情景管理等功能准确合理地分析不同业务、不同产品的边际收益,精确反映资金占用情况,高效支持经营决策。
价值点二:每日定价,及时响应市场变化
系统数据平台融合国产大数据库技术,采用优化大数据算法,亿级数据处理性能提升6倍,实现按“日”定价,解决定价信息滞后问题,提升精细化管理能力。通过高度参数化的产品设计,微服务轻量级架构,前中后台分离的设计理念,新FTP系统能够及时响应业务需求,银行业务方可针对内外部环境变化,做出快速应对。
价值点三:业务闭环管理,提升用户体验
系统通过不同的功能模块设计,支持“事前预测、事中决策、事后核算”的全流程管理。“预测管理”、“联机定价”模块可有效支持未来一段时间内全量业务模拟预测,“定价管理”、“规则管理”、“情景预测”模块有效满足多种定价方法组合,方便业务管理者在业务管控过程中作出最优价格策略决策,“客制化报表”、“单笔结果查询”等模块则通过对定价结果数据深度挖掘处理,全面满足业务人员事后分析需求。另外通过曲线自动构建、参数灵活配置、线上价格审批等个性化功能开发,该系统可将业务人员的日常管理需求形成定制化功能点,有效提高用户友好度。
价值点四:沉淀数据资产,发挥数据价值
系统通过单笔定价核算,沉淀账户级资金成本数据,为绩效考核、多维盈利能力核算与单客户定价决策提供数据支撑。FTP按日将定价结果返回给其他应用系统(如客户定价、盈利分析等系统),实现多系统间数据共享,未来随着数据价值的发挥,将进一步提升业务人员利率敏感度,进而提高精细化决策水平。
FTP系统建设与业务应用是一个持续升级优化的过程,随着系统功能完善与业务数据积累,新技术对系统建设数字化、智能化的推动力将得到进一步发挥,为银行快速响应利率市场化变革、高效引导产品定价与资产负债结构优化、实现基于大数据的全视角经营决策分析提供更有力的支持。
作为金融科技代表企业,光大科技将通过不断实践与深耕,持续赋能以银行为代表的金融行业,为应对利率市场化、拥抱新形势下的管理需求提供行业经验与技术支撑,为金融业数字化转型做出贡献。